Přesnější predikci volatility určují tři faktory: kombinace modelů, tržní likvidita a asymetrie, prokázal Daniel Stašek
Cenu děkana za vynikající disertační práci získal v září absolvent doktorského studia na ECON MUNI Daniel Stašek. Ve svém výzkumu zaměřeném na predikci volatility prokázal, že spolehlivějších výsledků lze dosáhnout sofistikovanou kombinací stovek modelů. Do prediktivních modelů je také vhodné zahrnout ukazatele tržní likvidity a zohlednit, že podhodnocení volatility je nákladnější než její nadhodnocení. Výsledkem jsou realističtější a ekonomicky přesnější predikce.