Počet publikací: 25
Články
-
No shortfall of ES estimators: Insights from cryptocurrency portfolios
Finance Research Letters, rok: 2025, ročník: 73, vydání: March, DOI
-
On the Testing of Adaptive Markets Hypothesis Using Rolling Windows
APPLIED ECONOMICS LETTERS, rok: 2025, DOI
-
P2P loan performance forecasting and portfolio optimization: the role of distance metrics in mixed data classification
Financial Markets and Portfolio Management, rok: 2025, DOI
-
Peer-to-peer loan returns: heterogeneous effects across quantiles
APPLIED ECONOMICS LETTERS, rok: 2025, ročník: 32, vydání: 7, DOI
-
Pricing Credit Default Swaps under the scaled constant elasticity of variance model
IMA JOURNAL OF MANAGEMENT MATHEMATICS, rok: 2025, DOI
-
Profesní kompetence a osobnostní předpoklady ESG auditorů
Český finanční a účetní časopis, rok: 2025, ročník: 2025, vydání: 1, DOI
-
Smoothed semicovariance estimation for portfolio selection
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, rok: 2025, DOI
-
Spectral risk for digital assets
REVIEW OF QUANTITATIVE FINANCE AND ACCOUNTING, rok: 2025, ročník: 64, vydání: 2, DOI
-
The Determinants of Financial Development: Evidence from Bayesian Model Averaging
ECONOMIC SYSTEMS, rok: 2025, ročník: 49, vydání: 2, DOI
-
The role of ESG factor in stock clustering based on risk-return-liquidity dimensions
The North American Journal of Economics and Finance, rok: 2025, ročník: 76, vydání: January, DOI