Předpovídání tržního rizika: Role obchodní aktivity, pozornosti a sentimentu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-27075S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předpovídání tržního rizika je podstatnou součástí alokace aktiv, správy rizikových investičních pozic a oceňování derivátů. Tato problematika je již dlouho ve středu zájmu vědců, tvůrců politik a účastníků trhu, zejména finančních institucí. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout a empiricky ověřit nové modely pro předpovědi tří široce používaných ukazatelů tržního rizika; volatility, value-at-risk a expected shortfall. Modely se budou zaměřovat na dva související směry výzkumu. Plánujeme prozkoumat, za jakých podmínek: i) obchodní aktivita (např. ukazatele likvidity, nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou) a ii) události (např. plánovaná oznámení o makroekonomických zprávách, reporty ziskovosti, přírodní katastrofy) související s pozorností a sentimentem investorů zlepšují předpovědi tržního rizika. Pro výzkum bude charakteristické využití nejmodernějších ekonometrických metod a metod strojového učení, předpovídání tržního rizika na několik dní dopředu a hodnocení výsledků pomocí statistických a ekonomických (např. skladba portfolia, směr obchodů) metod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.