Project information
Předpovídání tržního rizika: Role obchodní aktivity, pozornosti a sentimentu

Investor logo
Project Identification
GA22-27075S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předpovídání tržního rizika je podstatnou součástí alokace aktiv, správy rizikových investičních pozic a oceňování derivátů. Tato problematika je již dlouho ve středu zájmu vědců, tvůrců politik a účastníků trhu, zejména finančních institucí. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout a empiricky ověřit nové modely pro předpovědi tří široce používaných ukazatelů tržního rizika; volatility, value-at-risk a expected shortfall. Modely se budou zaměřovat na dva související směry výzkumu. Plánujeme prozkoumat, za jakých podmínek: i) obchodní aktivita (např. ukazatele likvidity, nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou) a ii) události (např. plánovaná oznámení o makroekonomických zprávách, reporty ziskovosti, přírodní katastrofy) související s pozorností a sentimentem investorů zlepšují předpovědi tržního rizika. Pro výzkum bude charakteristické využití nejmodernějších ekonometrických metod a metod strojového učení, předpovídání tržního rizika na několik dní dopředu a hodnocení výsledků pomocí statistických a ekonomických (např. skladba portfolia, směr obchodů) metod.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.