Estimation of time - variable parameters of macroeconomic model with rational expectations

Logo poskytovatele
Název česky Odhad časově proměnných parametrů v makroekonomických modelech s racionálními očekáváními
Autoři

TONNER Jaromír VAŠÍČEK Osvald ŠTECHA Jan HAVLENA Vladimír

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference IFAC Symposium, Computional Economics & Financial and Industrial Systems
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Bootstrap Filter; Time variable parameters; Rational expectation model; Hansen Real Business Cycle model
Popis Cílem článku je identifikace strukturálních změn v ekonomice prostřednictvím časově proměnných parametrů. Ekonomika je chápána ve smyslu Hansenova modelu reálného ekonomického cyklu. Tento model je odhadován modifikovaným rozšířeným bootstrapovým algoritmem. Problém racionálních očekávání je řešen zobecněnou Schurovou dekompozicí, která je speciálně upravena pro běh bootstapového filtru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.