Quantitative analysis of economy model using method of moments
| Název česky | Kvantitativní analýza modelu ekonomiky pomocí metody momentů |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2005 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Mathematical Methods in Economics 2005 |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | method of moments; closed economy model; calibration; VAR model; Hodrick-Prescott filter; Schur decomposition |
| Popis | Tento článek se zabývá kalibrací modelu ekonomiky pomocí metody momentů. Jsou použita reálná data Spojených států. Časové řady jsou dekomponovány na trendovou a cyklickou složku pomocí Hodrick-Prescottova filtru. Jsou odhadnuty směrodatné odchylky a autokorelace v datech. Modelové rovnice jsou převedeny do redukované formy VAR modelu. Jsou vypočítány momentové vlastnosti modelu. Parametry jsou nastaveny tak, aby modelové momenty kopírovali momenty v datech. Výsledky jsou ilustrovány na chování modelu pomocí impulsních odezev. |
| Související projekty: |