Informace o projektu
Alternatívne prístupy k tvorbe investičného portfólia

Kód projektu
MUNI/A/1465/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Hlavným zameraním a cieľom tohto projektu bude skúmanie závislostí finančných aktív, primárne kvantilových závislostí výnosností a volatility, k čomu budú využité moderné metódy ako Expected Shortfall, Cross-Quantilogram alebo Dynamic Network Risk a ich následná možná aplikácia v tvorbe portfólia ako alternatívnych metód s využitím spektrálnych rizikových mier, ktoré predstavujú rizikové preferencie investora.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.