Project information
Alternative approaches to portfolio theory
- Project Identification
- MUNI/A/1465/2023
- Project Period
- 1/2024 - 12/2024
- Investor / Pogramme / Project type
-
Masaryk University
- Specific research - support for student projects
- MU Faculty or unit
- Faculty of Economics and Administration
Hlavným zameraním a cieľom tohto projektu bude skúmanie závislostí finančných aktív, primárne kvantilových závislostí výnosností a volatility, k čomu budú využité moderné metódy ako Expected Shortfall, Cross-Quantilogram alebo Dynamic Network Risk a ich následná možná aplikácia v tvorbe portfólia ako alternatívnych metód s využitím spektrálnych rizikových mier, ktoré predstavujú rizikové preferencie investora.