Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů

Kód projektu
MUNI/A/0786/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se zabývá analýzou funkčních vlastností a možností predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů na finančních trzích v období finančních krizí a mezi nimi včetně dopadu na stabilitu finančního systému, investory a také spotřebitele. Cílem projektu je ověřit vhodnost vybraných finančních modelů typu GARCH modelů, Jump Difusion Proces, Mean Reversion, a Implementace Wienerova procesu k analýze a predikci vývoje cen těchto nástrojů a jejich dopadu na stabilitu finančního systému, investory a spotřebitele. Součástí výzkumu je také možnost využití výnosových křivek při emisi a obchodování s vybranými finančními instrumenty a výzkum metod a technické realizace automatického obchodování s těmito nástroji zejména na bázi High-frequency trading.

Publikace

2015

2014

Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další