Metody konstrukcí výnosových křivek - Nelson - Siegel model a Svensson model
Autoři | |
---|---|
Rok publikování | 2011 |
Druh | Článek ve sborníku |
Konference | Evropské finanční systémy 2011 |
Fakulta / Pracoviště MU | |
Citace | |
Obor | Ekonomie |
Klíčová slova | parsimonious model, Nelson - Siegel model, Svensson model, bond yield curve |
Popis | Následující článek se věnuje konstrukci výnosové křivky dluhopisů pomocí parametrických funkcí - Nelson - Siegel model a Svensson model. Jsou zde popsány postupy, kterými lze zkonstruovat křivku a také zhodnoceny přínosy modelů. |