Value at Risk method: tool for estimation of investment products risk

Název česky Metoda Value at Risk: nástroj pro posouzení rizika investičních produktů
Autoři

LINNERTOVÁ Dagmar

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Value at Risk volatility risks retail derivatives Derivate Forum
Popis Metoda VaR je považována za nový vědecký přistup řízení rizika. V tomto článku je popsána tato metoda ve spojení s investičními produkty. Je zde také popsána tradiční metoda měření rizika založená na volatilitě a jsou zde uveden hlavní výhody a nevýhody obou metod. V závěru je metoda VaR aplikována na retail deriváty a ty jsou rozčleněny do příslušných kategorií podle doporučení Derivate-Fora.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.