Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter

Logo poskytovatele
Název česky Aplikace Omezeného Kalmanova filtru v monetární politice
Autoři

VAŠÍČEK Osvald DAVID Stanislav

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Mathematical Methods in Economics 2004
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Iterative Kalman Filter Smoother; state constraints; estimation
Popis Iterační Kalmanův filtr vyhlazovač je použit k odhadu stavů dynamického systému. Tento článek prezentuje analytickou metodu, jak do Kalmanova filtru přidat omezení stavů. Tuto metodu vyvinul Dan Simon, Donald L. Simon a Tien Li Chia. Toto rozšíření Kalmanova Filteru má různé použití. V článku je na makroekonomické aplikaci úspěšně prezentována efektivita této metody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.