Czech PX: Efficiency Analysis, Autocorrelations and Risk Quantification

Autoři

SVOBODA Martin REUSE Svend ZURECK Alexander

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Řízení a modelování finančních rizik
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Price Index; Risk; Return; Correlations; Autocorrelation; Backtesting; Asset Allocation
Popis This article extends previous findings of the authors and analyzes risk and return of the Czech PX in comparison to the DAX 30 and the EuroStoxx 50. Diversification effects and the tests on normal distribution are analyzed. In addition, this work focuses on a longer period, autocorrelation effects, and a backtesting of the VaR analysis.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.