Ing. Daniel Stašek, Ph.D.

2025

• The Robustness of Sentiment Factors in Quantitative Investment Strategies

  DEEV Oleg LYÓCSA Štefan PLÍHAL Tomáš STAŠEK Daniel

  Výzkumná zpráva

  Rok: 2025

• The role of ESG factor in stock clustering based on risk-return-liquidity dimensions

  STANĚK GYÖNYÖR Lucie HORVÁTH Matúš STAŠEK Daniel STACHOŇ Martin

  Článek v odborném periodiku

  The North American Journal of Economics and Finance, rok: 2025, ročník: 76, vydání: January, DOI

2023

• ESG Ratings: Relevant information or misleading clue? Evidence from the S&P Global 1200

  GYÖNYÖROVÁ Lucie STACHOŇ Martin STAŠEK Daniel

  Článek v odborném periodiku

  Journal of Sustainable Finance & Investment, rok: 2023, ročník: 13, vydání: 2, DOI

2022

• Predicting Extreme Quantiles of Financial Returns: The Role and Information Content of Market Liquidity

  STAŠEK Daniel

  Výzkumná zpráva

  Rok: 2022

• The role of investor attention in global asset price variation during the invasion of Ukraine

  HALOUSKOVÁ Martina STAŠEK Daniel HORVÁTH Matúš

  Článek v odborném periodiku

  Finance Research Letters, rok: 2022, ročník: 50, vydání: December, DOI

2021

• Improving stock market volatility forecasts with complete subset linear and quantile HAR models

  LYÓCSA Štefan STAŠEK Daniel

  Článek v odborném periodiku

  Expert Systems with Applications, rok: 2021, ročník: 183, vydání: November, DOI