Go to main content | Go to main menu | Go to search

Project information
Predikce volatility na rozvíjejících se finančních trzích

Investor logo
Project Identification
GA18-05829S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
  • Standard Projects
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Tento projekt navrhuje postupy pro predikování volatility na finančních trzích, kde vysoko-frekvenční data jsou k dispozici jen pro krátké období, nejsou k dispozici nebo mají nízkou kvalitu. Naším přínosem je, že použijeme skupinu predikčních modelů založených na rozsahových odhadech volatility a porovnáme jejich výkonnost s modely využívajícími vysoko-frekvenční odhady volatility. Komplexní empirické porovnání takových modelů dosud nebylo uskutečněno. Naším dalším přínosem je, že budeme zkoumat za jakých tržních podmínek jsou predikce založené na rozsahových odhadech volatility přesnější. Ověříme zda záleží na likviditě, obratu, úrovni volatility nebo cenových diskontinuitách. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout postup predikce volatility založený na rozsahových odhadech volatility, který bude empiricky testovaný a porovnávaný oproti standardním modelům předpovídajícím volatilitu pomocí realizované volatility.

Publications

Total number of publications: 13

2022

2021

2020

2019

Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.