Project information
Analýza, tvorba a testování modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv a jejich využití k predikci vzniku finančních krizí
- Project Identification
- MUNI/A/1127/2014
- Project Period
- 1/2015 - 12/2015
- Investor / Pogramme / Project type
-
Masaryk University
- Grant Agency of Masaryk University
- Category A
- MU Faculty or unit
-
Faculty of Economics and Administration
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- Mgr. Ing. Tomáš Dráb
- Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková
- Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová
- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Věra Jančurová
- Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Petr Miklíček
- Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
- prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
- Ing. Roman Skalický, Ph.D.
- Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
- Mgr. Ing. Karel Urbanovský
- Ing. Bc. Tomáš Urbanovský, Ph.D.
Hlavním cílem navrženého projektu je provedení analýzy existujících modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv, vytvoření nových vhodných oceňovacích modelů pro jednotlivé skupiny finančních instrumentů, jejich verifikace a vyhodnocení možností jejich využití pro predikce vzniku finančních krizí. Využití výsledků projektu je předpokládáno v oblasti obchodování s finančními instrumenty na finančních trzích, v bankovnictví, pojišťovnictví, ale také v oblasti modelování investičního chování a rozhodování podnikatelských subjektů a spotřebitelů. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty řešené na katedře financí ESF MU v minulých letech, dále rozvíjí dosažené závěry z minulých let a rozšiřuje vědecko-výzkumný záměr zejména o problematiku behaviorálních financí v oblasti zkoumané problematiky. Z hlediska konkrétních modelů a finančně matematických postupů oceňování a obchodování s finančními instrumenty je plánováno testování a využití metod panelové kointegrace, síťové analýzy, panelové regresní analýzy, Grangerovy kauzality, sdružené pravděpodobnosti, modelů pro vysokofrekvenční data Wavelet, atd.
Publications
Total number of publications: 53
2015
-
What determined CDS spreads of the UK financial institutions?
Procedia Economics and Finance, year: 2015
2014
-
Theoretical and practical aspects of liquidity measurement and Basel III
Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries", year: 2014
-
Vývoj bankového systému na Slovensku po roku 1989
Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore, edition: Vyd. 1., year: 2014, number of pages: 13 s.