Modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů

Project Identification
22-35130K
Project Period
3/2022 - 2/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Zurich University of Applied Sci.

Trh peer-to-peer (P2P) půjček je mladé odvětví s mírnou regulací a zvýšeným úvěrovým rizikem. Navíc je charakteristické větší informační asymetrií, což vede k vyšší míře bankrotů. Tato skutečnost ponechává otevřené dveře značným problémům adverzní selekce a morálního hazardu, které lze snížit pomocí přesných modelů úvěrového rizika. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout a empiricky ověřit nové modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů. Navrhujeme: i) několik nových technik extrakce informací z dat na bázi teorie grafů, ii) metodiku, která při extrakci informací z dat vede k použití více grafů, a iii) agregaci bootstrapu a vyladění hyper-parametrů vznikajících při extrakci informací použitím teorie grafů. Návrhy budou empiricky testovány pomocí různých datových sad z P2P trhů a několika nejmodernějších ekonometrických metod a metod strojového učení. V souladu s požadavky regulačních a finančních odvětví bude interpretovatelnost modelů testována pomocí metod eXplainable artificial intelligence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.