Forecasting volatility, the role of investor attention and sentiment

Project Identification
MUNI/A/1102/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Odhad a meranie volatility je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou skúmania finančných trhov. Volatilitu samotnú chápeme ako prejav neistoty na trhu a zohráva kľúčovú rolu pri mnohých finančných rozhodnutiach (najmä pri oceňovaní finančných derivátoch a riadení investičného rizika). Na budúce dianie na trhu má vplyv mnoho faktorov. Zaujímavou otázkou je, či by sme mali pri predikciách trhového rizika zohľadniť aj správanie investorov.
Vďaka technologickému vývoju posledných rokov máme príležitosť pozorovať sentiment a pozornosť investorov v online prostredí, kde hľadajú nové informácie, zdieľajú svoje názory a interagujú - a tak lepšie preskúmať túto otázku.

Hlavným cieľom tohto projektu bude preto navrhnúť a empiricky overiť nové modely na predpovedanie volatility na vybraných trhoch, v ktorých zhodnotíme predikčnú schopnosť ukazovateľov sentimentu a pozornosti investorov. Náš výskum bude zameraný na prognózovanie rizika na viac dní dopredu za použitia najnovších ekonometrických modelov a metód.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.