Navrhovaný projekt navazuje na loňský projekt MUNI/A/1039/2019, Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích. Hlavním zaměřením a cílem tohoto projektu bude vytvoření síťových struktur provázaností na finančních trzích a jejich možná aplikace v rámci alternativních metod ke tvorbě portfolia. K dosažení cíle práce bude využito nejmodernějších kvantilových metod v čele s kvantilovou koherencí, jejichž výsledky budou zakomponovány do složitých síťových struktur, tzv. networks. Potřebná frekvenční data budou získaná prostřednictvím terminálu Bloomberg.

Publications