Aplikace struktur provázanosti finančních trhů v rámci alternativních přístupů k tvorbě portfolia

Project Identification
MUNI/A/1220/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt navazuje na loňský projekt MUNI/A/1039/2019, Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích. Hlavním zaměřením a cílem tohoto projektu bude vytvoření síťových struktur provázaností na finančních trzích a jejich možná aplikace v rámci alternativních metod ke tvorbě portfolia. K dosažení cíle práce bude využito nejmodernějších kvantilových metod v čele s kvantilovou koherencí, jejichž výsledky budou zakomponovány do složitých síťových struktur, tzv. networks. Potřebná frekvenční data budou získaná prostřednictvím terminálu Bloomberg.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.