Project information
Forecasting market risk with investor attention and sentiment

Project Identification
MUNI/A/1637/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt „Forecasting market risk with investor attention and sentiment” sa zameriava na predikčnú schopnosť ukazovateľov správania investorov (najmä ukazovateľov pozornosti a sentimentu) v modeloch určených na predpovedanie trhového rizika, a to konkrétne cenovej variácie, ukazovateľov Value at Risk a Expected Shortfall. Projekt sa taktiež venuje vplyvu týchto ukazovateľov v čase významných udalostí na trhu. Ukazovatele sentimentu a pozornosti sú získavané z internetových zdrojov, akými sú napríklad Google Trend, Wikipedia, sociálne siete či novinové články a sú vytvárané pomocou techník text miningu a modelov strojového učenia, ktoré extrahujú premenné sentimentu zo skúmaných textov.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.