Zpracování inovativních přístupů k optimální alokaci aktiv za účelem vyhodnocení a vylepšení optimalizačních nástrojů

Investor logo
Project Identification
0818/2021
Project Period
7/2021 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Ministry of Industry and Trade of the CR

Řešitelský tým zpracuje optimalizační postupy na základě dat žadatele v podobě výzkumné zprávy a skriptů v jazyce Python za účelem implementace postupu do aplikačního rozhrání zadavatele. Při řešení budou využity výpočetní technika poskytovatele služby při možnosti přístupu k serverům žadatele. Předpokládaný časový harmonogram je tři měsíce (v ideálním případě červenec–září 2021). Služba bude poskytnuta v následujících etapách za předpokladu průběžných konzultací se zadavatelem:
1) Reprodukce postupu žadatele a zpracování vstupních dat při testování tzv. survivorship bias (systematických chyb ve výběru vstupních dat) – První měsíc
2) Validace robustnosti zvolených optimalizačních procedur (statistický backtesting, porovnání s benchmark portfolií, např. Buy & Hold SPY ETF). Testování kalendářních efektů pro výběr postupu rebalancování (existence vztahu mezi momentem rebalancování během měsíce a celkovými výsledky). Testování citlivostí výsledků na vybrané fundamenty pomocí leave-one-out metody – První + druhý měsíc
3) Návrh a testování alternativních možností optimalizace pomocí mean-variance metody i portfolií založených na optimálních skóre žadatele. – Třetí měsíc
4) Implementace výsledků poskytované služby a python skriptů do postupu do aplikačního rozhrání zadavatele. – Třetí měsíc

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.