Project information
Modelování nejistoty na finančních trzích

Project Identification
MUNI/A/1102/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt se bude zabývat modelováním nejistoty na finančních trzích a jeho hlavním cílem je nejistotu na trzích lépe popsat, pochopit a následně vytvořit predikční modely. Hlavní zaměření projektu bude vliv zveřejňování makroekonomických zpráv na volatilitu měnových trhů. Analýza bude využívat vysokofrekvenčních dat k odhadu denní volatility a údajů o pravidelně zveřejňovaných zprávách z terminálu Bloomberg. K dosažení cíle budou použity převážně statistické a ekonometrické metody včetně algoritmů strojového učení, které pomohou identifikovat z velké škály proměnných jen ty významné. Volatilita bude dále rozložena na spojité a diskrétní komponenty nazývané ,,continuous and jump components“, které vykazují odlišné statistické vlastnosti. Každá z těchto komponent bude predikováná zvlášť, aby bylo patrné, pro kterou složku volatility mají makroekonomické zprávy největší význam.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.