Zpracování inovativních přístupů k optimální alokaci aktiv za účelem vyhodnocení a vylepšení optimalizačních nástrojů

Logo poskytovatele
Kód projektu
0818/2021
Období řešení
7/2021 - 10/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Řešitelský tým zpracuje optimalizační postupy na základě dat žadatele v podobě výzkumné zprávy a skriptů v jazyce Python za účelem implementace postupu do aplikačního rozhrání zadavatele. Při řešení budou využity výpočetní technika poskytovatele služby při možnosti přístupu k serverům žadatele. Předpokládaný časový harmonogram je tři měsíce (v ideálním případě červenec–září 2021). Služba bude poskytnuta v následujících etapách za předpokladu průběžných konzultací se zadavatelem:
1) Reprodukce postupu žadatele a zpracování vstupních dat při testování tzv. survivorship bias (systematických chyb ve výběru vstupních dat) – První měsíc
2) Validace robustnosti zvolených optimalizačních procedur (statistický backtesting, porovnání s benchmark portfolií, např. Buy & Hold SPY ETF). Testování kalendářních efektů pro výběr postupu rebalancování (existence vztahu mezi momentem rebalancování během měsíce a celkovými výsledky). Testování citlivostí výsledků na vybrané fundamenty pomocí leave-one-out metody – První + druhý měsíc
3) Návrh a testování alternativních možností optimalizace pomocí mean-variance metody i portfolií založených na optimálních skóre žadatele. – Třetí měsíc
4) Implementace výsledků poskytované služby a python skriptů do postupu do aplikačního rozhrání zadavatele. – Třetí měsíc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.