Informace o projektu
Aplikace struktur provázanosti finančních trhů v rámci alternativních přístupů k tvorbě portfolia
- Kód projektu
- MUNI/A/1220/2020
- Období řešení
- 1/2021 - 12/2021
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Specifický výzkum - podpora studentských projektů
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Ing. Lukáš Marek
- Ing. Mgr. Matúš Horváth
- doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.
Navrhovaný projekt navazuje na loňský projekt MUNI/A/1039/2019, Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích. Hlavním zaměřením a cílem tohoto projektu bude vytvoření síťových struktur provázaností na finančních trzích a jejich možná aplikace v rámci alternativních metod ke tvorbě portfolia. K dosažení cíle práce bude využito nejmodernějších kvantilových metod v čele s kvantilovou koherencí, jejichž výsledky budou zakomponovány do složitých síťových struktur, tzv. networks. Potřebná frekvenční data budou získaná prostřednictvím terminálu Bloomberg.