Aplikace struktur provázanosti finančních trhů v rámci alternativních přístupů k tvorbě portfolia

Kód projektu
MUNI/A/1220/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Navrhovaný projekt navazuje na loňský projekt MUNI/A/1039/2019, Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích. Hlavním zaměřením a cílem tohoto projektu bude vytvoření síťových struktur provázaností na finančních trzích a jejich možná aplikace v rámci alternativních metod ke tvorbě portfolia. K dosažení cíle práce bude využito nejmodernějších kvantilových metod v čele s kvantilovou koherencí, jejichž výsledky budou zakomponovány do složitých síťových struktur, tzv. networks. Potřebná frekvenční data budou získaná prostřednictvím terminálu Bloomberg.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.