Modelování nejistoty na finančních trzích

Kód projektu
MUNI/A/1102/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Navrhovaný projekt se bude zabývat modelováním nejistoty na finančních trzích a jeho hlavním cílem je nejistotu na trzích lépe popsat, pochopit a následně vytvořit predikční modely. Hlavní zaměření projektu bude vliv zveřejňování makroekonomických zpráv na volatilitu měnových trhů. Analýza bude využívat vysokofrekvenčních dat k odhadu denní volatility a údajů o pravidelně zveřejňovaných zprávách z terminálu Bloomberg. K dosažení cíle budou použity převážně statistické a ekonometrické metody včetně algoritmů strojového učení, které pomohou identifikovat z velké škály proměnných jen ty významné. Volatilita bude dále rozložena na spojité a diskrétní komponenty nazývané ,,continuous and jump components“, které vykazují odlišné statistické vlastnosti. Každá z těchto komponent bude predikováná zvlášť, aby bylo patrné, pro kterou složku volatility mají makroekonomické zprávy největší význam.

Publikace

Počet publikací: 4