Modelování volatility na finančních trzích a její aplikace v oblasti řízení rizik a oceňování aktiv (VOLATILITA)

Kód projektu
MUNI/A/1039/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Hlavním cílem projektu je zhodnocení vývoje volatility na akciových a komoditních trzích, způsobů modelování a predikce volatility, aplikace získaných poznatků na oblast řízení rizik a oceňování finančních aktiv. Hlavní cíl projektu bude rozdělen do čtyř oblastí výzkumu: (1) modely a predikce volatility, (2) aplikace modelů volatility při hodnocení rizika v bankovnictví a pojišťovnictví, (3) dopad vysokofrekvenčního obchodování a short-sellingu na volatilitu a (4) dopad volatility na ceny aktivy (volatility-based asset pricing). Pro dosažení cílů projektu bude využito zejména dat z terminálu Bloomberg.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další