Berechnung des Value-at-Risk mit der Monte Carlo Simulation

• Název česky: Výpočet VaR metodou Monte Carlo
• Autoři: REUSE Svend; LINNERTOVÁ Dagmar
• Rok publikování: 2009
• Druh: Článek v odborném periodiku
• Časopis / Zdroj: Controller Magazin
• Fakulta / Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta