Stylized Facts of Business Cycle in the Czech Republic
| Název česky | Stylizovaná fakta hospodářského cyklu v České republice |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2006 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Mathematical Methods in Economics 2006 |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | Czech economy - stylized facts - bandpass filter - trend and cyclical components - Granger causality |
| Popis | Tento článek se zabývá identifikací stylizovaných fakt českého hospodářského cyklu. Emprické časové řady jsou dekomponovány na trendovou a cyklickou složku pomocí bandpass filtru. Jsou vypočítány kros-korelace mezi cyklickou složkou HDP a různých časových řad. Je určeno chování veličin během cyklu a jsou identifikovány předbíhající a zpožďující se veličiny. Mezi HDP a ostatními agregátními veličinami je testována Grangerova kauzalita. |
| Související projekty: |