Ekonometrie časových řad v systému R
-
13. dubna 2026
- Online
Základní kurz aplikované ekonometrie časových řad je zaměřen na principy práce s jednorozměrnými časovými řadami v podobě ARMA modelů a Box-Jenkinsovy metodologie, na nástroje a metody tvorby krátkodobých predikcí a vyhodnocování predikčních modelů časových řad, na metody dekompozice trendů v časových řadách a na základní přístupy k diagnostice a řešení problémů spojených se strukturálními zlomy, sezónností a testováním jednotkového kořene. Kurz využívá praktické aplikace práce s časovými řadami, a to s využitím programovacího jazyka a balíčků volně dostupného programu R (předchozí znalost není nutná). Přestože se jedná o základní kurz ekonometrie časových řad, do výuky jsou zahrnuty i metody, nástroje a postupy zohledňující aktuální trendy v práci s časovými řadami.
Kurz je poskytován v základní a rozšířené verzi. Účastníci základní verze obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Ti, kteří se zaregistrují na rozšířenou verzi, získají mikrocertifikát po splnění všech podmínek ukončení.
- Přihlášení a více informací o kurzu najdete zde.
- Pořadatel
-
Studijní oddělení (Ekonomicko-správní fakulta)
- Odpovědnost
-
Mgr. et Mgr. Tereza Kunešová