‹#›
logo
1
Řízení úvěrového rizika v retailovém bankovnictví
ESF-MU
22-Dub-2010
Zdeněk Foukal (zdenek.foukal@seznam.cz, mobil: 777241780)
Consumer Risk Management
CITIBANK, Česká Republika

‹#›
logo
2
§Cíl
Poskytnout vysvětlení risk managementu v retailové oblasti
§Obsah
Popsat a vysvětlit kreditní (úvěrový) cyklus se zaměřením na základní aspekty risk managementu v
oblasti retailu

‹#›
logo
3
Cílem risk managementu je maximalizovat zisk banky upravený o riskovou přirážku celkovým řízením
expozice v přijatelných mezích.
Risk management v kostce – Risk management musí obsáhnout a znát:
§ Lokální a globální prostředí, včetně specifik daného odvětví
§ Pravní prostředí, kritéria regulace
§ Bankovní strukturu a její pravidla (struktura risk management oddělení)
§ Vnitřní pravidla a principy banky, zásady řádného jednání (compliance)
§ Vztah mezi kreditními a ostaními riziky
§ Retailový portfolio přístup vs korporátní individuální přístup
§ Specifika daných produktů, včetně krátkodobé i dlouhodobé ziskovosti
§ Balance mezi riskem a ziskovostí
§ Plánování a forecasting
§ Schvalovací limity
§ Proces schvalování kreditních produktů (underwriting)
§ Zásady kontrolních procesů
§ Vývoj, účel a užití základních i pokročilých MIS a Scoring nástrojů
§ Administrace, monitoring, tracking a proces vyhodnocování
§ Proces vymáhání pohledávek a nástroje restrukturalizace
§ Osobnostní předpoklady, zvláště pak logické uvažování a schopnost učit se z minulosti
Účel a hlavní funkce
risk managementu

‹#›
logo
4
PRODUKTOVÉ
PLÁNOVÁNÍ
ODPIS
SPRÁVA
POHLEDÁVEK
PORTFOLIO
MANAGEMENT
Scoring a MIS
Systémy
AKVIZICE
RISK
MANAGEMENT
Kreditní cyklus
Znalost produktů
Strategie prodeje
Dynamika ziskovosti
Obchodní podmínky
Objem a pokrytí trhu
Kontrola rizikovosti
Náklady
Compliance
Od schválení produktu
po plné splacení nebo zavření produktu
Maximalizace profitability účtu
Zajištění zaplacení dluhu
po splatnosti

‹#›
logo
5
Citibank jako první banka na českém trhu přišla s co-brandovanými kartami a jejími unikátními
funkcionalitami.
§  Analýza prostředí
§
§  Business plán
§
§  Cílový trh
§
§  Produkt (ne/zajištěný, revolvingový/splátkový, atd.)
§
§  Ziskovost (P&L, cena, úrok, poplatky, min/max limity, atd.)
§
§  Proces akceptace produktu
Základní aspekty
PRODUKTOVÉHO PLÁNOVÁNÍ

‹#›
logo
6
Poměr risk vs zisk

‹#›
logo
7
AKVIZICE a proces schvalování
§ Prodej
§ Cílový trh
§ Ekonomická situace / konkurence
§ Produktová specifika (úroková míra, poplatky, odměny a výhody, pojištění, doba splácení, etc.)
§
§ Marketing
§ Marketingové kanály (poštou, Tele-Marketing, pobočky, internet, letáky, třetí strany)
§ Životný styl, správné načasování, cílená koncentrace
§ Odezva
§
§ Risk Management
§ Minimální kritéria akceptovatelnosti (věk, příjem, zaměstnanecký profil, atd.)
§ Kontrola záznamu v ne/bankovních registrech
§ Scoring a jeho minimální hodnota
§ Strategie udělování kreditního limitu
§ Parametry v době schválení
(limit pro ATM nebo retail transakce, overlimit nebo dluhová tolerance)
§ Risk-based pricing – risk/zisk princip
§ Fraud (prevence podvodů)

‹#›
logo
8
5 C klienta
Ø1. Charakter a historie – Platil / je ochotný platit / lze se na něj spolehnout?
Ø(doba současného zaměstnání, platební historie, atd.)
•
Ø2. Collateral – Má čím zaplatit/ručit?
Ø(např. při ztrátě zaměstnání, sekundární zdroj pen. prostředků – nemovitosti, pozemky, atd.)
•
Ø3. Cash flow – Bude moci splácet?
Ø(rozdíl mezi měsíčním příjmem a výdaji; dluhová zátěž, atd.)
•
Ø4. Capacity – Má dostatek fin. prostředků?
Ø(výplatní pásky, splátky, úvěrový report, skóre, demografické údaje, majetek, atd.)
•
Ø5. Conditions – Komu půjčovat, v jaké situaci (době), za jakých podmínek, atd.?
Ø(současná ekonomická situace, zákony, marketingová strategie banky, atd.)

‹#›
logo
9
Bankovní registry
§ Citibank patří mezi největší uživatele informací z bankovních registrů
§ Citibank uděluje v průměru nejvyšší kreditní limity na kreditních kartách – velkou roli na tom má
positivní a bezdlužné chování klienta na ostatních produktech
§ Pozitivní / Negativní
§
§ Bankovní / Nebakovní / Utility / Ostatní
§
§ Pokrytí trhu (hit rate) a periodicita aktualizací
§
§ Stáří, kvalita a rozsah údajů v registru
§
§ Cena
§
§ Možnosti automatizace
§
§ Dodatečné služby
§ Scoring
§ Insolvenční rejstřík
§ Fraud kontroly
§ Reportingové nástroje jako agregace a negative Early Warning / Monitoring

‹#›
logo
10
Příklad – detail údajů v úvěrovém registru – II.

‹#›
logo
11
1. Prevence
· Budovat všeobecné povědomí o podvodech mezi zaměstnanci (hlavně front-end)
· Tréning a školení na verifikace nových podvodných jednání
· Použití portfolio analysis na odhalení a identifikaci podvodů
· Revize procedur a policy
2. Detekce
· Identifikace podvodného jednání
· Analýza trendů a implementace zjištění
· Účast v interních a hlavně externích skupinách zaměrujících se na problematiku podvodů na trhu
· Informovat senior management o praktikách trhu a nálezech
· Trénink na detekci
3. Recovery (náhrada)
· Náhrada za podvodná jednání (klient, obchodník, asociace)
4. Deterrence (zastrašení)
· Odrazení potenciálních podvodných jednání (vnést do povědomí)
· Podvodná jednání – většinou metoda pokus omyl
Fraud – prevence podvodů

‹#›
logo
12
§ Nejnáročnější a nejobsáhlejší oblast risk managementu se spoustou nástrojů
 Prodej
§ Růst balancí (navýšení, transfer, splátkové programy)
§ Konverze balancí
§ Up-sell / Cross-Sell / Upgrade / Dodatkové produkty
§ Refinancování
§
§ Marketing
§ Cross-Sell / Promo akce / Aktivace / Retention
§
§ Risk Management
§ Monitoring
§ Podpora růstu zdravých balancí
§ Autorizace (limit pro ATM nebo retail transakce, overlimit nebo dluhová tolerance)
§ Navyšování / Snižování kreditních limitů
§ Risk-based pricing
§ Pozastavení / Blokování / Zrušení účtů
PORTFOLIO MANAGEMENT /
Account Maintenance

‹#›
logo
13
Management Information System
MIS je neustálý proces transformace dat do informace, na základě kterých jsou činěna rozhodnutí za
účelem optimalizace obchodních výsledků.
MIS jako primární nástoj firmy/společnosti identifikuje obchodní rizika a přílezitosti.
§ Through the Door Reports (po prodejních kanálech / produktech / demografických udajích, credit
bureau udajích, score, atd.)
§ Vintage Analysis
§ Portfolio Characteristics / Coincidence reports / Trend Reports
§ Net Flow / Roll-rates / Was-Is / Delinquency Trend Reports
§ Credit Line Increase Volume / Performance Analysis
§ Authorization Volume / Performance Analysis
§ Ad Hoc Analysis
MIS, Analytics

‹#›
logo
14
Citibank v ČR má jednoho z 31 scoring specialistů na světě
§Score = hodnota (výstup matematického vzorce) predikující budoucí chování žadatele/klienta v
určitém časovém horizontu
§Příklad: vyšší score = nižší pravděpodobnost dlužnosti/ztráty
§Kreditní scoring je statistický nástroj umožňující předvídat kreditní riziko spojené s poskytnutím
úvěru.
–Predikuje úvěrovou bonitu s využitím informací ze žádosti, úvěrového registru anebo z chování
klienta na stávajícím úvěrovém produktu (apod.).
–Je vyvinuto na základě historických dat o klientech.
–Jde o objektivní přístup nezávislý na rozhodnutí jednotlivce.
–Score funguje velice spolehlivě za předpokladu, že historicky napozorované chování odpovídá i
posledním trendům a chování jednotlivých skupin portfolia.
–Score velice dobře predikuje „průměrné“ chování pro rozsáhlé skupiny klientů, nelze však
samozřejmě předpokládat, že každý klient s nízkým score bude dlužný => jedná se o predpověď.
§
§Pravidelný monitoring a validace scoringových modelů jsou nezbytné pro správu scoringové funkce.
§Rozlišujeme mnoho druhů score podle jejich účelu – např. aplikační, Credit Bureau, behaviorální,
propensity, collections, recovery, atd.
Scoring

‹#›
logo
15
ØDlužnosti obvykle kopírují křivku nezaměstnanosti s jistým zpožděním.
Ø
ØCitibank se podařilo zvrátit trend rostoucích dlužností již v polovině 2009 jako důsledek rychlých
změn v kritériích implementovaných na přelomu 2008/09
Ø
Ø
ØCollection strategie
§Strategie kontaktu klienta
§Jak bude klient kontaktován (výpis, dopis, sms, e-mail, telefonát, osobně, atd.)
§Koho volat (hlavní dlužník, spoludlužník, ručitel)
§Kdy / v jaké fázi volat
§Jak často
§Jakou částku požadovat
§Jak nejlépe alokovat zdroje
§‘Early Out’ do agentury – předání na externí vymáhání
§Kdy ukončit vymáhání
§Kdy produkt zavřít (odepsat) z důvodu nesplácení
§Nástroje restrukturalizace
§Jak predikovat budoucí ztráty
Ø
ØNástroje
§Behaviorální Score (on-us)
§Credit Bureau Score nebo různé triggers (off-us)
§Interní informace (on-us dlužnost a frekvence splácení, průměrné zůstatky, utilizace, atd.)
§Kombinace všech
•
Správa pohledávek - Collections

‹#›
logo
16
ØSkrze restrukturalizační nástroje Citibank adresovala přibližně jen 7% celkových balancí, ale
snížila ztrátovost o přibližně 30%
Ø
ØJak může banka vyjít vstříc klientovi při problémech se splácením:
§Credit Counseling – oddělení vyhodnocující situaci klienta a možnost použití toho nejlepšího
nástroje restrukturalizace
§Skip-payments – dočasné přerušení splácení (min. 1% + úrok/poplatky musí být vždy)
§Odložení splácení (krátkodobé problémy)
§Částečné splácení (střednědobé/dlouhodobé)
•Nižší měsíční splátky zvýšením doby splácení
•Potenciální snížení úrokové míry
•Kombinace obojí
§Vypořádání (dlouhodobé)
§Odpuštění poplatků
Nástroje a strategie prevence
a restrukturalizace

‹#›
logo
17
§Globální a regionální management, dohled a analytické centrum je jednou z největších výhod velkých
nadnárodních institucí
§Globální a regionální struktura s definovanými stupni schvalovacích pravomocí
§Důležitý aspekt je nezávislost risk management struktury
§
Globální a regionální řízení a dohled pokrývá:
§Definice globálních minimálních standardů, policy, procedur a postupů, které řídí a zastřešují
oblast retailového bankovnictví
§Definice kritérií pro udělení a rozšíření úvěrové expozice
§Definice organizační struktury s pevně definovanými pravomocemi a limity
§Monitoring a poskytování dohledu na výkoností jednotlivých zemí a portfolií.
§Schválení nových produktů, kreditních testů a koncentrace rizika
§Produktové klasifikace na základě ziskovosti a ztrátovosti
§Řídí vývoj modelů, scoringu a systémů pro automatizované rozhodování
§Zřizují základy operačních procesů a postupů
§a ostatní činnosti jako minimální úroveň postupů a jednotlivá kritéria v oblastech Underwriting,
Scoringu, MIS, bankovních registrů, documentace a jejich principů zacházení a správy, podmínek
zamítání žádostí, přezkušování a portfolio managementu, odepisování, bezpečnosti, podvodného
jednání, minimální správy dodavatelů, data integrity, atd.
Citibank – Globální struktura
Risk Managementu