Predikce volatility na rozvijících se
finančních trzích (reg. č. 18-05829S)
Tento projekt navrhuje postupy pro predikování volatility na finančních trzích, kde vysokofrekvenční
data jsou k dispozici jen pro krátké období, nejsou k dispozici nebo mají nízkou
kvalitu. Naším přínosem je, že použijeme skupinu predikčních modelů založených na rozsahových
odhadech volatility a porovnáme jejich výkonnost s modely využívajícími vysoko-frekvenční
odhady volatility. Komplexní empirické porovnání takových modelů dosud nebylo uskutečněno.
Naším dalším přínosem je, že budeme zkoumat, za jakých tržních podmínek jsou predikce založené
na rozsahových odhadech volatility přesnější. Ověříme, zda záleží na likviditě, obratu, úrovni
volatility nebo cenových diskontinuitách.
Cílem projektu je navrhnout postup predikce volatility, založený na rozsahových odhadech
volatility, který bude empiricky testovaný a porovnávaný oproti standardním modelům
předpovídajícím volatilitu pomocí realizované volatility.
Navrhovatel projektu: doc. Ing. Štefan Lyocsa, Ph.D.
Období řešení projektu 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
Rozpočet projektu: 2 719 000 Kč