Masarykova univerzita –
Ekonomicko-správní fakulta
Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce z oboru Matematické a statistické metody v ekonomii
Otázky k odbornému předmětu Matematické metody v ekonomii
1. Ekonometrická analýza normálního lineárního regresního modelu (estimátor metody nejmenších čtverců a jeho vlastnosti, opomenutí důležité vysvětlující proměnné, přidání nadbytečné vysvětlující proměnné, parciální regrese, t-test, multikolinearita, F-test a jeho alternativní podoby, Chowův předpovědní test, asymptotické vlastnosti estimátoru metody nejmenších čtverců)
2. Nelineární odhadové metody (metoda nelineárních nejmenších čtverců, metoda maximální věrohodnosti, testy založené na věrohodnostním poměru, zobecněná metoda momentů, metoda kvazi-maximální věrohodnosti, zobecněná metoda momentů a metoda maximální věrohodnosti v modelu jednoduché regrese)
3. Problematika specifikace ekonometrických modelů a endogenity regresorů (volba funkční podoby modelu a počtu vysvětlujících proměnných, nelineární funkční podoba, neparametrické odhady, transformace dat, použití umělých proměnných, rekurzivní nejmenší čtverce, testy proměnlivosti parametrů, endogenita regresorů, metoda instrumentálních proměnných a metoda dvoustupňových nejmenších čtverců, testy exogenity a validity instrumentů)
4. Porušení klasických předpokladů o náhodné složce v lineárním regresním modelu (heteroskedasticita – vlastnosti metody nejmenších čtverců a Whiteovy standardní chyby, metoda vážených nejmenších čtverců, odhad metodou maximální věrohodnosti a dosažitelné vážené resp. zobecněné nejmenší čtverce, testy homoskedasticity; sériová korelace – vlastnosti metody nejmenších čtverců, testy sériové korelace a transformace modelu; testy normality, robustní odhad; bayesovský přístup k lineárnímu regresnímu modelu s obecnou kovarianční maticí – heteroskedasticita, autokorelace, model zdánlivě nesouvisejících regresí)
5. Ekonometrie časových řad v klasickém a bayesovském pojetí (modely stacionárních časových řad, odhad modelu a jeho výběr, testy jednotkového kořene, autoregresní modely s rozloženým zpožděním, vektorová autoregrese, test Grangerovy kauzality, kointegrace, modely ve stavovém tvaru, Kalmanův filtr a jeho využití)
6. Modely kvalitativních a omezených závisle proměnných v klasickéma a bayesovském pojetí (modely binární volby – logit a probit, jejich odhad a interpretace výsledků; modely multinomiální volby; modely omezených závisle proměnných)
7. Modely panelových dat v klasickém a bayesovském pojetí (lineární regresní model s panelovými daty – souhrnný model, modely individuálních vlivů, model náhodných koeficientů)
8. Principy bayesiánské ekonometrie (Bayesovo pravidlo, apriorní hustota, posteriorní hustota, věrohodnostní funkce, marginální věrohodnost, porovnání modelů, podíl šancí, Bayesův faktor, predikční hustota, Monte Carlo integrace, numerická standardní chyba, normální lineární regresní model s přirozeně konjugovanou apriorní hustotou – princip a posteriorní analýza)
9. Simulační metody, nástroje a techniky bayesiánské analýzy I (Gibbsův vzorkovač, Importance sampling; konvergenční diagnostiky, intervaly nejvyšší posteriorní hustoty, posteriorní predikční p-hodnota, Savage-Dickeyho poměr hustot)
10. Simulační metody, nástroje a techniky bayesiánské analýzy II (Metropolis-Hastings algoritmus a jeho varianty; metoda Gelfanda a Deye, Chibova metoda výpočtu marginální věrohodnosti)
11. Jednoduchý makroekonomický model (optimalizační chování domácností – intra a intertemporální rozhodování; optimalizace firem; reprezentativní agent; definice konkurenční rovnováhy (intuitivně); pojmy: Walrasův zákon, Paretovo optimum, první a druhý teorém blahobytu (podmínky platnosti, implikace))
12. Dynamické programování (v diskrétním čase) (rekurzivní formulace problému – Bellmanova rovnice; pojmy: hodnotová funkce, rozhodovací pravidlo, stavová proměnná (endogenní, exogenní), řídící proměnná; ukázka na jednoduchém příkladě neoklasického růstového modelu; způsoby hledání rozhodovacího pravidla (odhadni a ověř, iterace hodnotové funkce, derivací Bellmanovy rovnice); vlastnosti rozhodovací pravidla pro jednotlivé postupy – podrobnější rozvedení jednoho ze způsobů)
13. Makroekonomické modelování (hledání ustálených stavů, log-linearizace rovnic, kalibrace strukturálních parametrů – ukázky na jednoduchém příkladě; ověření, jak model odpovídá datům (porovnání statistik z modelu a z dat, funkce impulsních odezev apod.); příklad jednoduchého RBC modelu, v čem je úspěšný a kde selhává při porovnání s daty, nastínění možností řešení)
14. Modely překrývajících se generací (nastínění základní struktury; definice konkurenční rovnováhy; zlaté pravidlo a dynamická neefektivnost, porovnání s Ramseyho modelem; možnosti řešení, implikace pro důchodový systém)
15. Solowův model (rozšířený o lidský kapitál) (implikace pro empirické testování – úrovňová regrese, růstová regrese, rychlost konvergence, měření lidského kapitálu, ekonometrické problémy; růstové a úrovňové účetnictví; Barroova regrese)
16. Ramseyho model (nastínění struktury a postupu řešení; rovnováha, fázový diagram; modifikované zlaté pravidlo; Ramseyho model s vládou; komparativní statika; Ramseyho model v otevřené ekonomice, implikace pro rychlost konvergence; možnosti řešení)
17. Modely endogenního růstu (základní přehled, implikace pro hospodářskou politiku; modely s externalitami/veřejnými statky; dvousektorové modely)
18. Modely výzkumu a vývoje (research and development) (horizontální diferenciace produkce – Romerův model (nastínění základní struktury, rovnováha, implikace pro hospodářskou politiku);; Schumpeterovský přístup – Aghion-Howittův model – nastínění základní struktury, rovnováha, implikace pro hospodářskou politiku)
19. Indexní čísla I (základní typy průměrů a možnosti stanovení vah v ekonomickém prostředí, Schlömilchova nerovnost a její důsledky pro vztahy mezi indexy, klasická indexní čísla: Laspeyres, Paasche, Fisher, Edgeworth, Walsh, Jevons, Törnquist – posouzení předností a slabin, vztahy mezi nimi (Bortkiewiczův rozklad); soustava Fisherových testů/axiomů: smysl, konzistence, jednoznačnost)
20. Indexní čísla II (řetězení indexních čísel a zkreslení při něm vznikající, užití indexních čísel k výpočtu inflace: stav v praxi a problémy; zkreslení vznikající při výpočtu CPI; principy Divisiova a Koňusova přístupu ke konstrukci indexního čísla)
21. Teorie spotřebitelské poptávky I (preferenční relace a její vlastnosti, užitková funkce a její vlastnosti, indiferenční křivky, rozpočtové omezení; maximalizace užitku vs. minimalizace nákladů – optimalizační problémy a jejich řešení; význam kvazikonkávnosti pro existenci/jednoznačnost řešení; Slutského rovnice a její hlavní důsledky)
22. Teorie spotřebitelské poptávky II (nepřímá užitková funkce – smysl, argumenty a vlastnosti; výdajová funkce – smysl, argumenty a vlastnosti; Shephardovo lemma, Royova identita, soustava Marshallovských poptávkových funkcí – základní vlastnosti; soustava Hicksovských poptávkových funkcí – základní vlastnosti; Engelova a Cournotova agregační podmínka, součtovatelnost)
23. Teorie produkce I (produkční množiny, izokvanty, produkční funkce, obecné vlastnosti produkční funkce a vztah k realitě, mezní míra a pružnost substituce – definice a způsob výpočtu u produkční funkce; základní funkční tvary používané v teorii produkce: Cobb-Douglas, Leontiefova funkce, ACMS/CES-funkce, Translog – výpočet základních charakteristik, substitučnost, limitovatelnost a podstatnost výrobních faktorů)
24. Teorie produkce II (nákladová funkce: definice, vlastnosti a příklad (jednotková nákladová funkce); Shephardovo lemma, Royova identita; zisková funkce a její vlastnosti. Hotellingovo lemma, homogenita produkční/nákladové funkce, výnosy z rozsahu; principy minimalizace nákladů a maximalizace zisku)
Literatura:
- Christiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek, Herman K. van Dijk (2004): Econometric Methods with Applications in Business and Economics. Oxford University Press.
- Peter Kennedy (2008): A Guide to Econometrics. Blackwell Publishing, sixth edition.
- Walter Enders (2009): Applied Econometric Time Series. Wiley.
- James D. Hamilton (1994): Time Series Analysis. Princeton University Press.
- Gary Koop (2008): Introduction to Econometrics. Wiley.
- Gary Koop (2003): Bayesian Econometrics. Wiley.
- Gary Koop, Dale J. Poirier, Justin L. Tobias (2007): Bayesian Econometric Methods. Cambridge University Press.
- McCandless,T.G. The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.
- Romer, D.: Advanced Macroeconomics. Boston: McGraw-Hill, 2006.
- Williamson, S.: Lecture notes Notes on Macroeconomic Theory. manuscript, dostupné na adrese: http://www.econ.yale.edu/…/notes99.pdf
- Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X.: Economic Growth. Cambridge, MA:MIT-Press, second edition, 2004.
- Romer, D.: Advanced Macroeconomics. Boston: McGraw-Hill, 2006.
- Aghion, P., Howitt, P. Endogenous growth theory. Cambridge and London: MIT Press, 1998, Chapter 2.
nahoru |
o úroveň výš |
| Poslední aktualizace: | 1. únor 2011 13:39 |
|---|---|
| Správce stránky: | Paleta Tomáš |
| Permanentní URL: | http://www.econ.muni.cz/t730/ |